Para probar y jugar con Symfony en un servidor local, lo mejor es instalar el sandbox, que contiene un proyecto de Symfony ya creado y configurado.
Para desarrollar aplicaciones web reales o para instalarlo en un servidor de producción, puedes optar por la instalación mediante un archivo o mediante el repositorio de Subversion. De esta forma instalas las librerías de Symfony, pero después debes crear a mano los proyectos y las aplicaciones. El último paso consiste en configurar el servidor web, que puede realizarse de muchas formas. Symfony funciona muy bien con los servidores virtuales o virtual hosts y de hecho es el método recomendado.
Si se producen errores durante la instalación, existen muchos tutoriales y preguntas frecuentes en el sitio web de Symfony. Incluso es posible plantear tu problema a la comunidad Symfony para obtener una respuesta normalmente muy rápida y efectiva.
Después de crear el proyecto, se recomienda empezar con el versionado del código fuente para realizar el control de versiones.